Variable Mobile Moyenne Vma

Gleitender Analyse Technique Analyse Technologique Analyse Technique (Moyennes Mouvantes ou Autres) dans le cadre d'un programme d'Etudes et d'Objectifs dans le cadre d'une Étude de Responsabilité Technologique. Der Moving Average définie par Durchschnittskurs des Betrach-tungszeitraumes, wobei en mouvement bzw. Gleitend auch bedeutet, dass avec jedem neuen Kurs (Etiquette, Woche, Monat), der lteste Kurs (Tag, Woche, Monat) des Betrachtungszeitraumes aus der Berechnung (von simple und weighted GDs) herausfllt. Moyennes mobiles werden fr gewhnlich als gestrichelte oder gepunktete Linien im Chart de la Basistitels dargestellt oder in einer zweiten Abbildung als Oszillator um die Mittelpunktslinie. Im Falle einer Oszillatoren-Darstellung wird nur die Différent zwischen zwei Linien errechnet, wobei eine positive Différenciation oberhalb der Mittelpunktslinie angetragen wird, eine negative unterhalb. Gleitende Durchschnitte dienen zur Glttung des gegebenen Kursverlaufs und sind demnach (im Wahrsten Sinne) trendfolgend. Basierend auf Moyenne mobile - Systemen wurde eine Vielzahl von Konzepten entwickelt, von denen heute vor fnf bekannt sind: simple (einfache), pondérée (gewichtete), exponentielle (exponentielle), triangulaire sowie variable Moyennes mobiles, die sich jeweils durch die Gewichtung der Daten unterscheiden. Moyennes mobiles Représentativement aussi eine Glttungslinie, die entsprechend der Einstellung den vorherrschenden (kurz-, mittel-, langfristigen etc.) Tendance definiert. Moyennes mobiles (avec unterschiedlichen Einstellungen) kann als Kauf - oder Verkaufssignal interprtiert werden. Ein Kreuzen des Basistitels mit seinem. Berechnung: Simple Dans einem einfachen bdquoGleitenden Durchschnittldquo wird der arithmétique Mittelwert des Basiskurses im Beobachtungszeitraum errechnet. Die Schlusskurse im Beobachtungszeitraum werden addiert und durch ihre Anzahl dividiert. Jedem Tag des Beobachtungszeitraums wird somit des gleiches Gewicht eingeraumlumt, d. h. Beispielsweise bei einem 10-Tages-Durchschnitt hat jeder einzelne Ein Gewicht von 10, bei einem 5-Tages-Durchschnitt hat jeder einzelne Tag ein Gewicht von 20. Weighted in einem gewichteten bdquoGleitenden Durchschnittldquo wird den aktuellen bzw. Den juumlngeren Kursen ein houmlheres Gewicht eingeraumlumt als dans les limites de zuruumlckliegenden. Jeder einzelne Schlüskurs im Beobachtungszeitraum wird mit einem Gewichtungsfaktor multipliziert, wobei der aktuelle Schlusskurs den groumlszligten Echappement des eaux usées et des eaux usées Wert des Beobachtungszeitraumes den kleinsten. Es bestehen verschiedene Alternativen zur Berechnung des Gewichtungsfaktors. Am weitesten verbreitet ist der linéaire gewichtete bdquoGleitende Durchschnittldquo, in dem die einzelnen Schlusskürer entsprechend ihrer Stellung in der Zeitreihe gewichtet werden. So wird bei einem linéaire gewichteten 5-Tages-bdquo GDldquo beispielsweise der aktuelle Schlusskurs avec 5 multiplicateurs, der vorangegangene mit 4 usw. Der aktuelle Wert errechnet sich schlieszliglich durch Ajouté der gewichteten Durchschnitte und einer Division dieser Summe durch die Summe der Gewichtungen, hier également 15 (12345 15). Exponentielle Der exponentielle bdquoGleitende Durchschnittldquo raumlumt den juumlngeren Kursen ebenfalls ein houmlheres Gewicht ein als den weiter zuruumlckliegenden, die Berechnung bezieht sich jedoch nicht auf einen festgelegten Zeitraum (von n Tagen), sondern beruumlcksichtigt saumlmtliche vorhandenen Datenreihen. Dies wird erreicht, indem vom heutigen Schlusskurs der exponentielle bdquoGDldquo von gestern subtrahiert und die Differenz anschlieszligend mit einem exponentiellen Wertungsfaktor multipliziert wird. Eine Addition dieses Produktes zum exponentiellen bdquoGDldquo von gestern ergibt den exponentiellen bdquoGDldquo von heute. Der jeweilige Exponent (Wertungs - oder Glaumlttungsfaktor) errechnet sich durch eine Division der Zahl 2 durch die Anzahl (unabhaumlngig ob Tage, Wochen, Monate, etc.) der Zeitperioden. Exigeant: Anzahl der Zeitperioden Exponent 5 0,4 10 0,2 20 0,1 40 0,05 80 0,025 Da saumlmtliche existierenden Datenreihen in die Berechnung einbezogen werden (bdquonldquo aussi nicht fuumlr den Berechnungszeitraum, sondern fuumlr den Exponenten definiert ist) Werden Untersuchungen verschiedener Analysten mit einem unterschiedlichen Historischen Datenmaterial auch differierende exponentielle Durchschnittswerte ndash und dh Moumlglicherweise auch unterschiedliche Ergebnisse ndash zur Folge haben. Variable Der variable bdquoGleitende Durchschnittldquo versteht sich als eine Art weiterentwickelter exponentieller bdquoGleitender Durchschnittldquo, fuumlr der der Wertungsfaktor von der vorherrschenden Volatilität dans le Basistitel abhaumlngt. Je viens de mourir Volatilitaumlt der zugrunde liegenden Daten, desto groumlszliger wird die Glaumlttungskonstante, die hier in die Berechnung eingeht. Daher erhalten die juumlngeren Les animaux domestiques et les animaux de compagnie sont pourvus d'un four à micro-ondes et d'un four micro-ondes. Durch diese automatische Adjustierung des Wertungsfaktors ist ein variabler bdquoGleitender Durchschnittldquo grundsaumltzlich eher dans la Lage zwischen Trend - und Seitwaumlrtsmaumlrkten zu unterscheiden. Der variable bdquoGleitende Durchschnittldquo errechnet sich wie der exponentielle bdquoGleitende Durchschnittldquo, wobei der exponentielle Wertungsfaktor zunaumlchst, noch mit einer Volatilitaumltskennziffer, der sog. BdquoVolatility Ratioldquo, multipliziert wird. Auch hier doré, dass Untersuchungen verschiedener Analysez avec un antécédent de données historiques Datenmaterial auch zu unterschiedlichen Ergebnissen fuumlhren werden. Triangulaire Der triangulare bdquoGleitende Durchschnittldquo ist ein linéaire gewichteter Gleitender Durchschnitt, wobei das Verteilungsschema der Gewichte einer bdquodreieckigenldquo Formulaire de demande de renseignements, Bureich des Glaumlttungszeitraums betont. Ein 7-Perioden-Durchschnitt erhaumllt bspw. Die Gewichtsverteilung: 1, 2, 3, 3, 2, 1 (fuumlr alle ungeraden) Période de la période précédant la fin de la période de validité. ). Der triangulare bdquoGleitende Durchschnittldquo zeichnet sich durch einen konstanteren Verlauf aus unsschutungen einfache oder gewichtete Durchschnitte, ist dafuumlr jedoch weniger reaktionsfreudig. Der triangulare Gleitende Durchschnitt ist aumlquivalent zu einer doppelten linéaire Glaumlttung mit ungefaumlhr halbiertem Glaumlttungszeitraum (vgl. Unten). Exponentieller GD EMA t EMA t-1 (SF (C t - EMA t-1)) wobei EMA t aktueller Wert des exponentiellen GD SF Wertungsfaktor, wobei 2 (n1) den gebraumluchlichsten Wertungsfaktor darstellt. Variateur GD VMA t VMA t-1 ((SF VR) (C t - VMA t-1))) wobei VMA t aktueller Wert des variablen GD SF Wertungsfaktor, wobei 2n1 den gebraumluchlichsten Wertungsfaktor darstellt. VR Volatility Ratio, wobei diese in der Literatur nicht eindeutig definiert ist. Die Entwicklung dieses bdquoGDldquo-Ansatzes geht zwar auf Tushar Chande zuruumlck, doch am beliebtesten erscheint mittlerweile der Ansatz von Steven B. Achelis. Der als bdquoVolatility Ratioldquo den Quotienten zwischen dem heutigen bdquoVHF-Indikatorldquo (bdquoVéritical Horizontal Filterldquo, siehe dort) und dem vor 12 Périodon benutzt. Triangularer GD Die Berechnung des triangulaires bdquoGDldquo kann durch eine Abbildung auf zwei lineare GDs erfolgen. Fußmüm der Beiden Periodenlaumlngen wird zwischen geraden oder ungeraden Périodézitraumlumen unterschieden. Konkret: Soll sich der triangulare bdquoGDldquo auf eine bdquogeradeldquo Periodenlaumlnge beziehen, aussi z. B. auf 20 Tage, donc wird hier mit den Werten 10 fuumlr den inneren linéaire GD sowie 11 fuumlr den aumluszligeren linéaire GD gerechnet. Bezieht sich der triangulare GD indes auf eine ungerade Periodenlaumlnge, aussi z. B. auf 19 Tage, donc wird hier mit dem Wert 10 Fumlr beide lineare GDs gerechnet. Gerade Periodenlaumlnge. M Periodenlaumlnge 2, n m 1 ungerade Periodenlaumlnge. M (Periodenlaumlnge 2) 0,5, m n TMA t (MA t MA t-1. MA t-n1) n wobei TMA t aktueller Wert des triangulaire GD m Periodenlaumlnge des inneren GDs n Periodenlaumlnge des aumluszligeren GDs. Einstellung: Sehr kurzfristig: 5 - 13 kurzfistig: 14 - 25 kurz - bis mittelfristig: 26 - 49 mittel - bis langfristig: 50 - 100 langfristig: 100 - 200 Interprétation: Die exponentiellen und die gewichteten bdquoMoving MoyennesDiquo haben den Vorteil, dass sie den Bdquojuumlngerenldquo Kursen ein houmlheres Echantillon de l'einraumlumen dans le cadre de la recherche sur les femmes, les femmes et les hommes ont tendance à être plus hétéroclites dans les moyennes linéaires bdquoMoving. Bei letzteren wird vor allem kritisiert, der Herausfall eines Extremkurses zum Ende des Beobachtungszeitraumes zu einem Dreh des linearen bdquoGDldquo fuumlhren kann. Dem steht jedoch entgegen, dass es ja gerade die Aufgabe der bdquoMoving Moyennes mensuelles pour un soll, ge geben Kursverlauf zu glaumltten. Durch die Glaumlttung des vorherrschenden Tendances zeit ein aufwaumlrtsgerichteter bdquoGDldquo einen Aufwaumlrtstrend, ein abwaumlrtsgerichteter bdquoGDldquo einen Abwaumlrtstrend und ein seitwaumlrtsgerichteter bdquoGDldquo einen Seitwaumlrtstrend im Basistitel an. Je kleiner die Einstellung im Durchschnitt bzw. Exponenten gewaumlhlt wird, desto sensitiver verhaumllt sich der bdquoGDldquo et analogue je groumlszliger, desto traumlger verhaumllt sich der bdquoGDldquo. Die Einstellung des bdquoMoving Averageldquo ist fuumlr die Anwendung als Signalgeber entscheidend. So liefert ein kuumlrzer eingestellter bdquoGDldquo gute Ergebnisse dans Seitwaumlrtstrends (schnelle Reaktion), aber schlechte Ergebnisse dans Trendphasen (Trendwechsel werden nicht erkannt). Analog liefert ein laumlnger eingestellter bdquoGDldquo gute Ergebnisse dans Trendphasen (Trendwechsel werden erkannt), aber schlechte dans Seitwaumlrtsphasen (zu traumlge Reaktion). Der variable bdquoMoving Averageldquo sollte dieser Problèmes d'utilisation Abhilfe schaffen, Sofern mit einem bdquoMoving Averageldquo gearbeitet wird, sind die Kreuzungspunkte zwischen dem Basistitel et dem bdquoGDldquo als Handelssignal zu interpretieren. Ein Kaufsignal doré, à partir de Basistitel den bdquoGDldquo von unten nach oben schneidet und analog ein Verkaufssignal, wenn der Basistitel den bdquoGDldquo von oben nach unten schneidet. Um die Anzahl der Fehltrades bei Anwendung eines bdquoMoving Averageldquo zu reduceieren, setzen die meisten Techniker Filtre ein Kauf - oder Verkaufssignale werden also nur befolgt, wenn bestimmte, im Voraus definierte Kriterien erfuumlllt sind. Ein oftmals verwendeter Filtre ist beispielsweise die Einschraumlnkung, dass die gesamte Handelsspanne am Signaltag (fuumlr ein Verkaufssignal également auch das Tageshoch, fuumlr ein Kaufsignal auch das Tagestief) auszligerhalb des bdquoMoving Averageldquo gelegen sein muss. Sofern sich hier demnach ein Signalez le nur durch den Schlusskurs ergibt, wird zunaumlchst die Entwicklung der nachfolgenden Boumlrsensitzung abgewartet. Weitere Filter koumlnnen u. a. Sein: ndash Ein bestimmter Betrag bzw. Prozentsatz, um den der bdquoMoving Averageldquo durchbrochen sein muss. Eine notwendige charttechnische Bestaumpregung, ein Ausbruch des Basistitels aus dem vorherrschenden Tradingbereich. Ein Zeitfilter, d. h. Ein kurzfristiges Abwarten, ob sich der Kurs annahmegemaumlszlig entwickelt oder ob das Signal wieder zuruumlckgenommen wird. Der Einsatz von bdquoEnvelopesldquo (Umhuumlllungslinien, siehe dort), die ebenfalls durchbrochen werden muumlssen. Einige Nachteile in der Anwendung eines einzigen bdquoGDsldquo koumlnnen durch die Kombination verschiedener bdquoMoving Moyenne des prochaines semaines, les résultats sont les suivants: Filterung der Signale bewirken. Solche bdquoMoving Averageldquo-Systeme repraumlsentieren heute die am haumlufigsten angewendeten Handelssysteme. Im Regelfall basieren diese auf zwei, drei oder vier bdquoMoving Moyenne mensuelle. Anwendung von zwei bdquoMoving Moyenne-Quotidienne Die Kombination von zwei bdquoMoving Moyenne-moyenne (bdquoDouble-Moving Average-Systemldquo) stellt als bdquoCrossoverldquo-Umkehrsystem die populaumlrste Konstruktion dar. Im Normalisation wird mit einem laumlngeren bdquoGDldquo der Trend definiert, waumlhrend der kuumlrzere bdquoGDldquo zur Signalgenerierung dient. Weit verbreitet ist hier das Système de Richard Donchian. Der einen 5-Tages-Durchschnitt mit einem 20-Tages-Durchschnitt kombinierte (jeweils einfach gleitend). Anwendung von drei bdquoMoving Moyennes Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne So wird das Handelssignal (Kreuzung des kurzen bdquoGDldquo avec dem langen bdquoGDldquo) nur befolgt, wenn auch der mittlere bdquoGDldquo den langen bdquoGDldquo dans l'angezeigte Trendrichtung schneidet. Bekannt ist vor allem die Konstruktion von Richard C. Allen. Der 4-, 9- und 18-Tage-bdquoGDsldquo miteinander kombinierte. Dabei erfolgt der jeweilige Positionsaufbau wenn der 9-Tages-bdquoGDldquo den 18-Tages-bdquoGDldquo durchkreuzt (der 4-Tages-bdquoGDldquo wird vorher den 9-Tages-bdquoGDldquo dans la gleiche Richtung gekreuzt haben). Die Glattstellung wird vorgenommen sofern sich 4- et 9-Tages-bdquoGDldquo wieder dans l'entgegengesetzte Richtung kreuzen. Anwendung von vier bdquoMoving Moyennes mensuelles Die Anwendung von vier bdquoMoving Moyennes mensuelles bewirkt eine weitere Glaumlttung. Zwei laumlnger eingestellte bdquoGDsldquo sollen den vorherrschenden Trend identifier, waumlhrend zwei kuumlrzer eingestellte bdquoGDsldquo zur Généré par Handelssignalen genutzt werden. Dabei werden ausschlieszliglich die dans la Trendrichtung gerichteten Handelssignale befolgt (Aufwaumlrtstrend nur Hausse-Positionen, Abwaumlrtstrend nur Baisse-Positionen). Gebraumluchlich ist hier die Einstellung von 20- und 40-Tagen (Tendance), sowie 5- und 12-Tagen (Signal). Empfehlung: Funktionsweise und (die schier unerschpflichen) Mlichkeiten der Moving Averages nicht der der Leitfaden vieler Handelssysteme, sondern auch die Basis fast eines jeden Trendfolgers. Wenn Sie ein eigenes Système d'entwickeln, fangen Sie unbedingt bei den GDs an. Was hier nicht funktioniert, wird Sie wahrscheinlich auch in keinem anderen trendfolgenden Ansatz zum Erfolg fhren. Mit dem Unterschied, dass Sie aufgrund der Einfachheit und Objecktivitt bei den GDs die fehlerhaften Anfangsschritte mit Abstand am leichtesten erkennen werden. Dazu sei jedoch auch betont, dass gerade bei den Déménagement Moyennes die Versuchung am grten ist, bertriebene Optimierungen bei der Parameterwahl vorzunehmen, so dass fr die Vergangenheit phantastische Ergebnisse errechnet werden, die in der Zukunft aber zu einem ebenso ungewhnlich schnellen Ruin fhren knnen. Chutes de neige avec des moyennes mobiles (anderen Trendfolgern) arbeiten, bedenken Sie bitte stets, dass die Signale hier immer zu spt kommen, niemals zu frh. Die Sensitivitt en Einstiegssignale et Ausstiegssignale sollte daher unbedingt variiert werden Quelle: Thomas Mller, TM BRSENVERLAG AG: Le GROSSE Buch der TECHNISCHEN INDIKATOREN P. S. (VIDYA) La Moyenne Movante Variable (VMA) aka Volatility Index Dynamic Average (VIDYA) a été développé par Tushar S. Chande et La théorie de Chande8217s était que la performance d'une moyenne mobile exponentielle pourrait être améliorée en utilisant un indice de volatilité (VI) pour ajuster la période de lissage en tant que marché Les conditions changent. L'idée étant que lorsque les prix sont congestionnés une moyenne devrait ralentir pour éviter les whipsaws mais quand les prix sont tendance fortement une moyenne doit accélérer pour capturer les mouvements de prix majeurs. Il n'a pas été le premier à penser le long de ces lignes George R. Arrington, Ph. D a introduit une moyenne mobile simple variable basée sur l'écart type dans l'édition de juin 1991 de l'analyse technique des stocks et des produits de base 8211 Construire une moyenne mobile à longueur variable VLMA). Le YIDYA a cependant représenté un énorme pas en avant du VLMA car il a permis une plus grande diffusion des périodes de lissage. Comment calculer une moyenne mobile variable VMA (VI Close) ((1 8211 (VI)) VMA1) VI Les utilisateurs choisissent une mesure de la volatilité ou de l'intensité de la tendance. N Période de lissage constante sélectionnée par l'utilisateur. Voici un exemple d'un VMA de 3 périodes avec un Ratio d'efficacité de 3 périodes (ER) comme le VI: Comment le lissage de VIDYA est changé par l'indice de volatilité La moyenne mobile variable est unique en ce qu'il n'a aucune limite supérieure ou inférieure à son lissage : La période de lissage VMA peut aller jusqu'à une valeur infinie jusqu'à ce que l'Indice de Volatilité soit égal à zéro auquel la moyenne résultante cessera de se déplacer et sera égale à la VMA précédente. Lorsque l'Indice de Volatilité est égal à 1, la période de lissage sera égale à la constante sélectionnée par l'utilisateur. Si l'Indice de Volatilité utilisé peut être supérieur à 1 (tel que le Rapport d'Écart Standard) Alors la période de lissage peut descendre en dessous de la constante sélectionnée par l'utilisateur. Lorsque le VI (N2) 0,5 alors la période de lissage sera de 1, ce qui est égal au prix lui-même. Par conséquent, le VI utilisé ne doit pas dépasser (N2) 0,5 et s'il le fait à l'occasion, ce plafond doit être inscrit dans la formule. Un regard sur l'alpha réel Parce que le VMA est comme son nom l'indique, variable, le 8216Actual Alpha8217 n'est pas statique mais est influencé par le VI. En changeant la constante 8216N8217 cependant l'interprétation du VI change beaucoup: Ci-dessus vous pouvez voir un exemple de l'Alpha8217 8216Actual et la période de lissage résultante pour un VMA avec un 8216N8217 de 1 et un 8216N8217 de 5. Nous savons que quand le VI 1 (Indiquant que le stock tend parfaitement) la période de lissage 8216N8217. Ainsi, les périodes de lissage les plus rapides dans ces exemples seraient respectivement de 1 et 5, ce qui n'est pas une grande différence. Mais il est surprenant de voir ce qu'est un impact énorme changement 8216N8217 quelques points a globalement. En fait comme 8216N8217 augmente le VMA résultant se déplace exponentiellement plus lent. Cet effet ressemble plutôt à l'équation utilisée par Kaufman dans son Adaptive Moving Average. Quel indice de volatilité utiliser Chande a utilisé à l'origine le ratio d'écart-type comme son VI et c'est celui qui est généralement utilisé lorsque les gens parlent d'un VIDYA. Mais plus tard, dans l'article d'octobre 1995 de Technical Analysis of Stocks amp Commodities, il suggéra l'utilisation de son propre Chande Momentum Oscillator (CMO). Puisque l'OCM se situe entre 100 et -100, pour l'utiliser dans cette application, nous devons prendre la valeur absolue divisée par 100. Le résultat est identique au Ratio d'Efficacité (ER) et est le VI utilisé le plus souvent quand les gens se réfèrent à un VMA . Toute mesure de la volatilité ou de l'intensité de la tendance peut cependant être utilisée dans la mesure où elle s'inscrit entre zéro à (N2) 0,5 où les valeurs les plus élevées indiquent une tendance plus forte. Les indices de volatilité utilisés pour les tests Dans le cadre de la 8216Technical Indicator Fight for Supremacy 8216, nous avons testé tester les indicateurs suivants comme l'indice de volatilité dans une moyenne mobile variable: Y at-il d'autres que vous pensez vaut la peine d'essais S'il vous plaît laissez-nous savoir dans la section commentaires en bas. Variable Moving Average Excel File J'ai mis en place un Excel Spreadsheet contenant la Variable Moving Average et l'a rendu disponible pour téléchargement GRATUIT. Il contient une version 8216basic8217 qui montre tout le fonctionnement et un 8216fancy8217 qui s'ajustera automatiquement à la longueur ainsi que l'Indice de Volatilité que vous spécifiez. Trouvez-le au lien suivant, au bas de la page, sous Téléchargements Indicateurs techniques: Moyenne mobile variable (VMA) Moyenne mobile de 10 jours, VI Ratio d'efficacité de 50 jours Merci Brother, c'est génial. L'explication des maths derrière elle est très utile maintenant que je comprends comment chaque partie de l'équation fonctionne je peux jouer avec elle une question8230 VMA1 pour le point de données de poing que vous employez juste le Close1 et dans ce cas pourquoi ne pas employer juste Close1 il devrait Être plus réactif au changement de prix Je ne suis pas d'accord avec steveplace, heteroskedacité est difficile à expliquer à 7:00 dans la lol matin Heureux que vous avez trouvé utile Peter. Je trouve certaines des formules autour du Web pour ces choses vraiment difficiles à lire parce que je don8217t ont n'importe quelle éducation formelle de maths. C'est pourquoi je briser tout cela et montrer le fonctionnement de sorte qu'il n'y a pas de confusion. En ce qui concerne votre question, le VMA est toujours une moyenne mobile exponentielle (EMA) etfhqblog20101108exponential-moving-average mais avec un alpha dynamique au lieu d'un constant. Tous les EMA utilisent leur moyenne précédente lorsqu'ils avancent, mais doivent être ensemencés avec un nombre au début (généralement la fermeture précédente) EMA EMA (1) (Close EMA (1)). Si vous avez continué à utiliser la fermeture précédente, puis la moyenne serait suivre le prix si étroitement que de la correspondre presque exactement. Télécharger la feuille si vous haven8217t déjà et avoir un essai. Aller à la cellule J5 à la fin de la formule, il dira IF (J482438221, J4 (2 (I51)) (E5-J4), 82218221)) changer ceci pour lire IF (E482438221, E4 (2 (I51)) (E5 - E4), 82218221)) remplir cette formule au bas de la colonne et il fera alors référence à la fermeture précédente au lieu de la précédente VMA. BTW Je viens de remarquer que j'ai eu la feuille de calcul définie à la mise à jour manuel de calcul plutôt que automatique. Vous voudrez peut-être changer cela ou le télécharger à nouveau comme je l'ai fixé maintenant. Sayyed Il ya 5 ans j'utilise VMA avec d'autres MA8217s (simple, exp, pondéré, vol pondéré, triangulaire). Devrais-je utiliser la même période pour VMA que la période pour d'autres moyennes que j'utilise l'intersection que mon buysell points que d'autres MA8217s ou devrais-je utiliser la direction de VMA que mon signal buysell merci pour votre soutien. Derry Brown Il ya 5 ans Vous pouvez voir les résultats de tests pour plusieurs des MA que vous avez mentionnées ici 8211 etfhqblog20100525best-technical-indicators La réponse à votre question dépend de si vous les utilisez comme faisant partie d'un système mécanique ou d'un système discrétionnaire. Je n'ai pas testé les résultats de croisements MA entre les différents types de MA mais je wouldn8217t s'attendre à ce que ce soit une approche efficace. Chaque type de moyenne mobile est unique de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser la même période de lissage et le VMA est si différent de la doit être traitée comme une moyenne totalement séparée. Hope this helps Derry